リスク管理と予測分析

CRIFの予測分析ツールとソフトウエアは、世界中で毎年数億ものスコア計算とリスク評価を生み出しています。

リスク管理のための予測分析

予測分析とは、パターンを決定し、将来の結果や傾向を予測するために、既存のデータから情報を抽出することです。許容可能なレベルの信頼性をもって将来起こりうることを予測し、what-ifシナリオやリスク評価を含みます。

ガートナー社に認められたCRIFの予測分析における専門知識は、18カ国以上にまたがる信用調査機関のスコアリングモデルを含む数多くのスコアリングプロジェクトの開発によって実証されており、その総計は世界中で毎年何億ものスコア計算と意思決定に使用されています。

格付けシステムはCRIFの競争力の中核を成しています。CRIFは信用格付け機関の経験を生かし、格付けモデルの推定、検証、レビューからチューニング、経済グループの評価まで、格付けモデルの開発を提供しています。

信用リスクスコアの開発

スコアカードの種類は以下となります：

• 信用格付け機関のスコアリングシステムは、消費者や企業向けにスコアリングするシステムで、ローン審査、融資の判断に活用できます。
• 与信リスクスコアリングモデルは、申込や顧客情報に対して客観的で可読性のある与信戦略を作成するために寄与します。
• 回収スコアリングモデルは、債権回収の効率化のために、回収の優先順位付けや、督促アクションの最適化を可能にします。
• マーケティングスコアリングモデルは、既存ポートフォリオの収益性を高め、最も収益性の高い見込み客を獲得するための真の助けとなります。
• 不正スコアリングモデルは、モニタリングサービスとIFRS第9号評価による証券化の両方をサポートするために、検証をより少ないケースに集中させ、不正リスク管理を最適化することにつながります。
• モデル管理には、トレンド分析、安定性分析、移行分析、スコアカードの追跡、モニタリング、精緻化、再チューニング、および、または再開発を含みます。
• 代替データ価値分析やカスタムスコアリング価値評価などの実行可能性調査。

リスク管理の上級モデル 

• デフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、デフォルト時貸出残高（EAD）モデルを含み、定量的アプローチと判断的アプローチの両方を網羅する経済グループの推定、検証、レビューからチューニング、評価までの内部格付システム（バーゼル準拠） 高度格付システム（コーポレート、リテール両方）のモデル開発。
• 顧客の債務負担能力を判断し、金融ストレス指数、信用限度額、家計予算を組み込んだ信用持続可能性指数を含む財務モデル。
• 顧客のリスクプロファイルにそれぞれを適合させ、金融機関のコスト構造を最適化するための、リスクベースプライシングなどのプライシングリスクに基づくモデル。
• CRIFのデータを活用したリテールポートフォリオのライフサイクルを評価するための適正基準の提供。

予測分析は重要なコンポーネントであり、当社の与信管理プラットフォーム（StrategyOneなど）やサービスを含む多くの製品に統合されています。このコンポーネントは一貫した評価処理を可能にするだけでなく、コスト削減や迅速な対応にいかに役立つかを示す多くの成功事例が存在します。